探讨我国可转债定价模型(97)

来源:南粤论文中心 作者:闻岳春1一,邱小平 发表于:2010-02-01 11:46  点击:
【关健词】可转债定价;蒙特卡罗模拟:BS模型
第 8 期 益智.杨敏敏:基于极值谱风险测度的金融市场风险度最 参考文献: [1] 柳会珍,顾岚.金融市场极端日收益数据的广义 Pareto 分布拟合 [J] .数理统计与管理, 2006 , 25(6) : 723 728 . [2] 周开国,缪

8                 益智.杨敏敏:基于极值谱风险测度的金融市场风险度最

 

参考文献:

[1]柳会珍,顾岚.金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合[J].数理统计与管理,200625(6)723728

[2]周开国,缪柏其.应用极值理论计算在险价值(VaR)一对恒生指数的实证分析[J].预测,200221(3)3741

[3]陈学华,杨耀辉.股市风险(责任编辑:南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网)

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