探讨我国可转债定价模型(71)

来源:南粤论文中心 作者:闻岳春1一,邱小平 发表于:2010-02-01 11:46  点击:
【关健词】可转债定价;蒙特卡罗模拟:BS模型
万方数据 第 8 期 闻岳春,邱小平:我同可转债定价模型探讨那么,在不考虑信用风险溢价、利率设为常数的前提下.转债价值 V 的偏微分方程为: 舐 8s 2 asz

 

 

万方数据


8                         闻岳春,邱小平:我同可转债定价模型探讨那么,在不考虑信用风险溢价、利率设为常数的前提下.转债价值V的偏微分方程为:

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