探讨我国可转债定价模型(93)

来源:南粤论文中心 作者:闻岳春1一,邱小平 发表于:2010-02-01 11:46  点击:
【关健词】可转债定价;蒙特卡罗模拟:BS模型
[1]TSIVERIOTIS KOSRAS , CHRIS FERNANDES . Valuing Convertible Bonds with Credit Risk[J] . The Journal of Fixed Income , 1998 , 8 (2) : 95 102 . [2]BRENNAN

[1]TSIVERIOTIS KOSRASCHRIS FERNANDESValuing Convertible Bonds with  Credit Risk[J]The  Journal of Fixed Income19988 (2)95102

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