1 引 言
　　
　　银行业的创新、监管放松和全球化正日益使银行业务变得更加复杂,并且潜在风险也越来越高,在构建持续监管方面对银行管理者提出了新的挑战。因此,有必要采取正规、结构化和数量化的评估工具测量潜在风险属性及风险管理能力,用来辅助管理者尽早辨识出资产组合风险属性变化,特别是风险恶化。而这些手段和方法被称为“早期风险预警”。信用卡业务在银行业务中属于高风险、高收益业务,其业务运营特点决定信用卡风险管理体系必须能够根据及时和有效信息的供给,通过主要风险指标让风险管理部门的主管们采取行动避免或减少风险,并预先作出有效应对。当前,我国信用卡业务正处于快速发展期,各类风险因素不断累积、暴露,而信用卡风险管理运营经验及信息系统建设尚处于起步与完善阶段,因而研究与建设适合我国国情的信用卡早期风险预警体系及IT应用系统具有十分重要的理论与现实意义。
　　
　　2 信用卡早期风险预警体系的总体框架
　　
　　基于金融监管机构的总体要求及信用卡风险运营的实际背景,信用卡早期风险预警体系的框架将围绕管理风险的范围、管理风险的流程/系统、人员角色和职责等方面展开。一个有效的信用卡早期风险预警系统框架包括[1]:
　　(1)清晰定义早期预警政策及流程,涵盖风险识别、接受度、风险测量、风险监控、报告及控制。
　　(2)应该有一套有效的管理信息系统,确保信息流从操作层到管理层的顺畅且能解决任何被观察到的例外情况。还要有明晰的流程来解决例外情况。
　　(3)应该有灵活的系统基础架构,让用户能即时做出策略调整以应对管理层的决策。
　　(4)该框架应该有完善的审查机制,确保对早期风险预警系统、政策和流程以及执行变更的流程做常态性的回顾。
　　如图1所示,信用卡早期风险预警体系有一个包含4阶段流程的控制回路。计划阶段是为其他各阶段确立所有相关政策和流程,以计划为核心,依托各方交流的沟通渠道,对风险主题进行追踪、辨识、缓释、评估,共同组织并构建早期风险预警体系。
　　在信用卡早期风险预警体系的总体框架中,主要风险指标(KRI)和评分卡是系统的重要基础,它们提供了早期风险预测的合适的触发(trigger)和风险评级。这两种方法已被世界主要金融机构广泛采用。
　　主要风险指标(KRI)在信用卡早期预警体系中起着至关重要的作用。它们能够监测风险驱动因素以提供对潜在风险的宝贵认知。KRI经常是与一套预警门限值体系联合使用,当KRI突破某一门限值,则触发案件审核和控管操作[2]。KRI是一套指标性的参数,可以预测业务中风险因素的改变,使我们能够及时采取措施应对发生的问题。KRI包括用来判断条件或趋势变化的观察值或计算值, 以及衡量主要信用风险指标的预估值或测试值。
　　KRI是反映资产风险因素改变水平的度量。这是因为KRI主要研究潜在风险事件的本质原因。KRI除了提供对风险影响的评估外,还提供对风险起因的度量,所以它很好地支持了早期风险系统,且允许提供及时的控管行动。KRI在如下方面起到重要作用:
　　(1)KRI可以预测“风险热点”的能力使得银行避免或降低损失,同时,KRI判断风险薄弱环节的能力使得银行能够采取措施增强控管能力,KRI的目标设定可帮助银行驱动所需客群行为及结果。
　　(2)KRI提供的数据可以用于计算风险准备金,通过容忍度和升级设定来掌握关键风险指标,用来表达早期风险敞口设定和内控合规管理。
　　评分卡是另外一种在信用卡早期风险预警系统中起着重要作用的方法,它对风险因素了解、策略制定、决策执行和流程改进提供广泛的支持。通过利用相关信息以高级统计学方法来评估信用卡客户的未来风险[3]。可以利用的信息包括:申请书信息,客户基本信息,客户历史交易信息,客户与银行其他产品信息,人口统计信息等。基于评分卡的风险预防策略实施后,追踪和报表系统提供的宝贵反馈信息可以在未来不断改进评分卡的开发以反映外部经济形势及政策的变化对客户消费行为的影响。例如CEM(客户评价模型)评分,主要是基于客户与银行的关系面计算出的得分,决定客户信用卡可透支的额度。在客户透支期间,制定利用CEM评分动态决定透支限额的策略大大减少了银行的信用损失。
　　
　　3 信用卡早期风险预警体系的业务架构
　　
　　信用卡早期风险预警体系涵盖管理信用卡业务运营过程对风险管理层面上各个重要环节的决策分析、策略实施、流程布置、数据管理等多项功能与要求,依托一系列紧密相关的子系统(催收、征信、伪冒、授权)以最优化的作业流程,协同工作以贯彻决策层对各项风险管理的主导思想与理念。整体业务架构由账务核心系统、风险管理各子系统、业务流程管理平台、中央数据仓库以及内外部数据源共同构成(如图2所示)。各组成部分相互独立,由灵活的业务接口和沟通机制构成一个有机的整体,可以最大化信用卡用户的生命周期价值并有效降低潜在风险。
　　其中,信用卡核心账务系统记录了所有账户的消费、还款、分期等信息。在它周围连接了所有风险管理子系统,包括催收、客群组合管理、征信、伪控、授权等系统。风险管理子系统的核心由3部分构成:决策引擎、业务流程管理和中央数据仓库。
　　决策引擎是使用户有能力开发规则和评分卡,并允许在不同客群上执行针对性策略从而最大化商业价值的平台。业务流程管理(BPM)将所有内部流程标准化,最为重要的是它允许用户根据内部策略或外部环境的改变,如合规、稽核等的改变,而灵活调整业务流程。随着当前商业信息变得日益重要,中央数据仓库成为一种至关重要的特殊系统。它不仅仅是为客户提供唯一的事实真相,还提供了寻找风险触发的分析环境。它在信用卡早期风险预警体系中起到了举足轻重的作用。
　　上述业务体系结构能使风险管理人员快速且标准地应对风险指标的变化,同时追踪所有措施的效果使风险管理者能够从中学习并改进,为测试/学习这种早期风险预警的重要方法提供了良好的平台。
　　
　　4 信用卡早期风险预警体系的IT应用架构
　　
　　信用卡业早期风险预警系统集中式运营特点注定必须依靠功能强大的IT系统来支撑和保证。信息系统的成败将决定了业务发展的成败。在信用卡早期风险预警系统的战略规划上,以业务架构为核心,业务战略与IT战略紧密结合,由完善的系统架构、实施方法论、技术标准、部署策略共同奠定了系统健康发展的基础。在此框架下按照风险业务发展的节奏,指导各项业务应用的有序推进,全方位实现了信用卡整体风险运营的电子化支撑。 (责任编辑：南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网）